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=ポートフォリオセレクション= 資金額<math>w</math>を持つ投資家が株式1,2に資金を一か月間　<math>x_1,x_2</math>に分けて 分散して投資する.どのように投資すれば、利益が最大になるかという問題を考える. 株式1,2の現在価格を<math>q_1,q_2</math>としこれらの一か月後の価格は<math>0 \sim \infty</math>の値を取り得る 不確定な値のため 確率変数<math>Q_1,Q_2</math>で表す。 資金の分散投資 <math>x_1+x_2=w</math> による一か月後の利益は,同様に確率変数　 <math>Z= \frac{Q_1}{q_1}x_1+\frac{Q_2}{q_2}x_2-w =\frac{Q_1}{q_1}x_1+\frac{Q_2}{q_2}x_2-(x_1+x_2) =L_1 x_1 + L_2 x_2 </math>　 ここで <math> L_1= \frac{Q_1-q_1}{q_1},L_2= \frac{Q_2-q_2}{q_2} </math>　 で表さられる.

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