提供: Internet Web School

2020年11月21日 (土) 05:03時点における版 (ソースを表示) Moderator (トーク | 投稿記録) ←前の差分		2020年11月21日 (土) 05:17時点における版 (ソースを表示) Moderator (トーク | 投稿記録) 次の差分→
5 行:		5 行:
	分散して投資する.どのように投資すれば、利益が最大になるかという問題を考える.		分散して投資する.どのように投資すれば、利益が最大になるかという問題を考える.
-	株式1,2の現在価格を<math>q_1,q_2</math>とし,一か月後の価格は未定であるため	+	株式1,2の現在価格を<math>q_1,q_2</math>とし,一か月後の価格は<math>0 \sim \infty</math>の値を取り得る
		+	不確定な値のため
	確率変数<math>Q_1,Q_2</math>で表す。		確率変数<math>Q_1,Q_2</math>で表す。

---

2020年11月21日 (土) 05:17時点における版

ポートフォリオセレクション

資金額$w$を持つ投資家が株式1,2に資金を一か月間　$x_1,x_2$に分けて 分散して投資する.どのように投資すれば、利益が最大になるかという問題を考える.

株式1,2の現在価格を$q_1,q_2$とし,一か月後の価格は$0 \sim \infty$の値を取り得る 不確定な値のため 確率変数$Q_1,Q_2$で表す。

資金の分散投資 $x_1+x_2=w$ による一か月後の利益は,確率変数　 $Z= \frac{Q_1}{q_1}x_1+\frac{Q_2}{q_2}x_2-w =\frac{Q_1}{q_1}x_1+\frac{Q_2}{q_2}x_2-(x_1+x_2) =L_1 x_1 + L_2 x_2$　

ここで $L_1= \frac{Q_1-q_1}{q_1},L_2= \frac{Q_2-q_2}{q_2}$　

で表さられる.