非線形計画法
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=L_1 x_1 + L_2 x_2 | =L_1 x_1 + L_2 x_2 | ||
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ここで | ここで | ||
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L_1= \frac{Q_1-q_1}{q_1},L_2= \frac{Q_2-q_2}{q_2} | L_1= \frac{Q_1-q_1}{q_1},L_2= \frac{Q_2-q_2}{q_2} | ||
</math> | </math> | ||
| - | + | である. | |
2020年11月21日 (土) 05:24時点における版
ポートフォリオセレクション
資金額wを持つ投資家が株式1,2に資金を一か月間 x1,x2に分けて 分散して投資する.どのように投資すれば「最適」になるかという問題を考える.
株式1,2の現在価格をq1,q2としこれらの一か月後の価格は0∼∞の値を取り得る 不確定な値のため 確率変数Q1,Q2で表す。
資金の分散投資
0≤x1,0≤x2,x1+x2=w
による一か月後の利益は,同様に確率変数
Z=Q1q1x1+Q2q2x2−w=Q1q1x1+Q2q2x2−(x1+x2)=L1x1+L2x2
で表さられる.
ここで
L1=Q1−q1q1,L2=Q2−q2q2
である.
