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ポートフォリオセレクション

資金額$w$を持つ投資家が株式1,2に資金を一か月間　$x_1,x_2$に分けて 分散して投資する.どのように投資すれば、利益が最大になるかという問題を考える.

株式1,2の現在価格を$q_1,q_2$とし,一か月後の価格は未定であるため 確率変数$Q_1,Q_2$で表す。